Drawdown In Forex Trading (2)

Drawdown máximo (MDD) O que é um Drawdown máximo (MDD) Um drawdown máximo (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador de risco de queda ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como uma entrada em outras métricas, como Return over Maximum Drawdown e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como: (Valor mínimo do valor máximo) Valor máximo BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de 500.000. A carteira aumenta para 750,000 em um período de tempo, antes de cair para 400 mil em um feroz mercado urugo. Em seguida, rebate para 600.000, antes de cair novamente para 350.000. Posteriormente, é mais que dobra para 800,000. Qual é o drawdown máximo O drawdown máximo neste caso é (350,000 750,000) 750,000 53,33 Observe os seguintes pontos: O pico inicial de 750,000 é usado no cálculo MDD. O pico interino de 600.000 não é usado, uma vez que não representa uma nova alta. O novo pico de 800.000 também não é usado desde que a retirada original começou a partir do pico de 750.000. O cálculo do MDD leva em consideração o menor valor do portfólio (350.000 neste caso) antes de um novo pico ser feito, e não apenas a primeira queda para 400.000. O MDD deve ser usado na perspectiva certa para obter o máximo benefício dele. A este respeito, deve ser dada especial atenção ao período de tempo considerado. Por exemplo, existe um hipotético fundo único de fundos dos Estados Unidos, Gamma, que existe desde 2000 e teve uma redução máxima de -30 no período que termina em 2010. Embora isso possa parecer uma perda enorme, note que o SampP 500 mergulhou mais do que 55 desde o seu pico em outubro de 2007 até o final em março de 2009. Embora outras métricas precisem ser consideradas para avaliar o desempenho geral dos fundos Gamma, do ponto de vista da MDD, superou seu benchmark por uma margem enorme. O que é drawdown A DRAWDOWN É uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo. (Risco de negociações perdidas ou PERDA DE RASTREIR - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis). Você verá o termo de desconto sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de comércio. Por exemplo, se um comerciante colocar 5.000 para trocar e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 redução. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema comercial é lucrativo de 80 (o que significaria logicamente que os 20 restantes do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdedoras cada vez. Será 10 trocas perdidas consecutivas e, em seguida, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis. É impossível dizer com antecedência. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdidas - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENHISTA MÁXIMA para um sistema específico, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302010 - 13:35. Preciso de um exemplo de redução máxima, por favor me ajude. Arranque na negociação Forex A redução é uma propriedade muito importante de qualquer relatório de negociação Forex, estratégia ou consultor especialista. A redução caracteriza o risco da estratégia empregada. A rentabilidade de uma determinada estratégia deve sempre ser considerada em casal com a redução, pois, de outra forma, você não terá em conta o risco e isso é uma coisa muito ruim a ser feita. O Forex é uma atividade baseada em probabilidade e, portanto, deve ser tratado da perspectiva de risco. O drawdown é uma diferença entre algum ponto máximo local no seu gráfico de equilíbrio e o próximo ponto mínimo a seguir nesse gráfico. É o valor de risco pelo qual sua estratégia pode diminuir durante uma série de perdas. Existem dois tipos de redução que são consideradas como as propriedades importantes dos consultores especializados (por exemplo, na plataforma MetaTrader) redução absoluta e redução máxima. A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial eo ponto mínimo abaixo do nível de depósito durante todo o período de teste. Ele diz o quão grande a sua perda pode ser comparada com o depósito inicial durante a negociação. Se esse valor fosse 0 durante o teste, o depósito não estava em risco. A redução máxima é a diferença máxima entre o limite máximo local em seu gráfico de capital e o próximo mínimo mínimo local em seu gráfico de ações. Ele diz o quão baixo sua estratégia pode ir depois de obter algum lucro. Também pode ser chamado de profundidade de uma série de perdas. Geralmente, é uma boa idéia não negociar com o EA8217s com a redução máxima maior do que o lucro. Mas eu não recomendo a negociação, mesmo com estratégias ou consultores especializados que tenham redução máxima em níveis superiores a 25 do lucro líquido. Tenha em mente seu próprio índice de risco para recompensa e não troque com EA8217s que não o cumprem. Agora você sabe o que é o desconto e como é calculado na negociação Forex. Infelizmente, a versão atual do MetaTrader 4 (Build 225), o testador de estratégia calcula incorretamente os drawdowns, então, se você estiver testando seus EAs, é melhor calcular tanto o drawdown absoluto quanto o drawdown máximo manualmente. Se você tiver sua própria opinião ou perguntas sobre a redução máxima ou absoluta, sinta-se à vontade para deixá-la em um comentário para esta publicação. Um pensamento sobre ldquo Drawdown em Forex Trading rdquo eu uso fores hackeado e tente encontrar uma boa configuração que não arrisque uma tonelada e você faça um bom dinheiro. O que é Drawdown Question: O que é Drawdown Drawdown é a diferença entre o saldo de sua conta e uma rede Saldo da sua conta. O saldo líquido leva em consideração negócios abertos que são moeda em lucro, ou atualmente em perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda que começa com um saldo de 100.000 que vê uma queda de capital até 95.000 viu uma redução de 5.000. Drawdowns também descreverá a probabilidade de sobrevivência do seu sistema a longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição não envidiable. Considere isso: um cliente que sofra uma retirada de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou ele. Em suma, na posição de capital reduzida, o comerciante mais tem um retorno de 100 na participação de capital reduzida, apenas para equilibrar. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao contrário de negociar de forma agressiva de volta ao intervalo mesmo. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até mesmo tem a reação oposta. Por que isso costuma usar alavancagem e sobre o comércio para recuperar sua conta de negociação. Quando os comerciantes usam alavancagem demais. Um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes o faz. Eu tristemente vejo isso muitas vezes. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação de que um comércio raramente faz sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira. Se você gostou de ler um livro que descreveu o impacto emocional de tirar um lance, você pode ler o que eu aprendi a perder 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu já li e gostei deste livro, e fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, grande quantidade de fortuna de famílias, bem como dinheiro de seus amigos também, levando uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Além disso, você será capaz de ficar de volta uma vez que você entrou no comércio sabendo que, se esse nível for atingido, você está fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem é tentar negociar com o mercado para saber se devem ou não permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente motivado e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas mais benéfico na estrada.